Ηλεκτρονικός κατάλογος HSE. Εγχειρίδιο: Οδηγός Σύγχρονης Οικονομετρίας

Το βιβλίο εισάγει τον αναγνώστη σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων της σύγχρονης οικονομετρίας που είναι σημαντικά για την κατανόηση και την εφαρμογή πρακτική δουλειά. Αυτό το βιβλίο είναι ένας οδηγός για εναλλακτικές μεθόδους με έμφαση στον φωτισμό συγκεκριμένα θέματα, για παράδειγμα, πότε να χρησιμοποιείται αυτή τη μέθοδο, ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του. Η κύρια εστίαση του βιβλίου δεν είναι σε υπολογισμούς ή επίσημες αποδείξεις, αλλά στην επεξήγηση των προσεγγίσεων του προβλήματος και στην πρακτική λύση του.
Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθηγητές, καθώς και ειδικούς σε εφαρμοσμένα οικονομικά και οικονομετρία. Το περιεχόμενο και το στυλ της παρουσίασης ανταποκρίνονται στα πρότυπα διδακτέα ύληδιδασκαλία αυτών των κλάδων σε επίπεδο πτυχίου (2ο, 3ο και 4ο έτος σπουδών) και μεταπτυχιακό (5ο και 6ο έτος σπουδών) σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα οικονομικών επιστημών.

Η οικονομία πρέπει να είναι οικονομική». Μια τέτοια δήλωση είχε κάνει κάποτε ο L.I. Brezhnev, ο ηγέτης της ΕΣΣΔ κατά την περίοδο της στασιμότητας - είναι άγνωστο, ωστόσο, αν ο ίδιος ήταν ο συγγραφέας. Φαίνεται να είναι μια εντελώς «κοινή αλήθεια» όπως «το λάδι πρέπει να είναι λιπαρό», «το νερό πρέπει να είναι υγρό» και τα παρόμοια. Αλλά η αλήθεια δεν μπορεί να πάψει να είναι αλήθεια, ακόμα κι αν είναι κοινότοπη. Υπάρχει ένα σαφές νόημα σε αυτή τη φράση - το σύνθημα. Για να είναι κάτι οικονομικό, πρέπει πρώτα να είναι μετρήσιμο. Πρέπει να βρούμε σημεία αναφοράς και μηχανισμούς σύγκρισης. Εν ολίγοις, πρέπει να ψηφιοποιήσουμε (ακούγεται σχεδόν σαν να μαγεύει) την οικονομία. Και η οικονομία είναι στην πραγματικότητα όλη η ζωή ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ- Τώρα προσπαθούν ακόμη και να μετρήσουν τα συναισθήματα. Μια Ηράκλεια Πρόκληση! Αλλά δεν υπάρχει τίποτα που πρέπει να γίνει, και μαθηματικοί μαζί με οικονομολόγους πριν από λίγο καιρό, πριν από περίπου τριάντα χρόνια, άρχισαν να χτίζουν νέα επιστήμη- Οικονομετρία. Αυτή η επιστήμη (και όπου υπάρχουν μαθηματικά, αυτό είναι επιστήμη) μεταφέρεται από ειδικούς μαθηματικές στατιστικέςκαι άλλους συναφείς μαθηματικούς κλάδους, ενώ ταυτόχρονα προσαρμόζουν τους ίδιους τους κλάδους για να περιορίσουν ένα τόσο καλπάζον άλογο όπως τα οικονομικά. Να περιγράψει ένα σύμπλεγμα υλικών, κοινωνικών, εθνογεωγραφικών, πολιτιστικών και άλλων συνδέσεων και σχέσεων, που ενώνονται με έναν όρο « σύγχρονη οικονομία», οι μαθηματικοί κινητοποιούν όλες τις μεθόδους που έχουν επιτευχθεί - από πολυπαραγοντική ανάλυσηστη θεωρία γραφημάτων, και πρέπει επίσης να εφεύρουν νέες. Έτσι ζωντανή οικονομίασπρώχνει τον εαυτό της τυπικά μαθηματικάγια τη βελτίωση και τον εμπλουτίζει.

Η διεθνής ένωση "Solev" είναι μια μεγάλη εταιρεία συμβούλων στη Ρωσία, που ειδικεύεται στην οργάνωση της χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων και προγραμμάτων που στοχεύουν στη δημιουργία ή/και τον εκσυγχρονισμό εργοστασιακή παραγωγή, κυρίως στους «παλαιούς» τομείς της οικονομίας, χρησιμοποιώντας σχήματα και μεθόδους χρηματοδότησης έργων τόσο για ιδιωτικά εμπορικά έργα όσο και για έργα συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η χρηματοδότηση έργων εξετάζει συναλλαγές όπου υπάρχει πλήρης προσφυγή στον δανειολήπτη ποικίλοι λόγοιαδύνατο. Και η μόνη εύλογη πρόβλεψη για τους κινδύνους των επενδυτών και των πιστωτών είναι μια ενδελεχής μελέτη του ίδιου του έργου, σε βάθος έρευνα μάρκετινγκ, πολυάριθμες εξετάσεις και ικανές προβλέψεις, όπου χωρίς οικονομετρία είναι σχεδόν σαν χωρίς χέρια, όραση και ακοή: είναι αδύνατο να νιώσεις τη μελλοντική «ταμειακή ροή», είναι αδύνατο να κοιτάξεις, αλλά ακόμη και οι κωφοί και οι τυφλοί μπορούν να μυρίσουν τουλάχιστον ένα λίγο με τη βοήθεια της όσφρησης, της νοητικής πρόβλεψης και του υπολογισμού.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Πρόλογος στο Ρωσική έκδοση 12
Από επιστημονικός συντάκτηςΡωσική έκδοση 14
Πρόλογος 17
1. Εισαγωγή 20
1.1. Σχετικά με την Οικονομετρία 20
1.2. Δομή αυτού του βιβλίου 23
1.3. Παραδείγματα και ασκήσεις 26
2. Εισαγωγή στο μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης 29
2.1. Τακτική μέθοδος ελάχιστα τετράγωναως αλγεβρικό εργαλείο 30
2.1.1. Συνήθη ελάχιστα τετράγωνα (OLS) 30
2.1.2. Απλό (ζευγάρι) μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης 34
2.1.3. Παράδειγμα: ατομικός μισθός 36
2.1.4. Σημειογραφία μήτρας 37
2.2. Γραμμικό μοντέλο πολλαπλή παλινδρόμηση 39
2.3. Ιδιότητες εκτίμησης OLS για μικρά δείγματα 43
2.3.1. Υποθέσεις Gauss-Markov 43
2.3.2. Ιδιότητες του εκτιμητή OLS 45
2.3.3. Παράδειγμα: ατομικός μισθός (συνέχεια) 49
2.4. Ποιότητα "προσαρμογής" δεδομένων από το μοντέλο ("goodness-of-fit") 51
2.5. Εξέταση στατιστικές υποθέσεις 54
2.5.1. Απλό ^-κριτήριο 55
2.5.2. Παράδειγμα: ατομικός μισθός (συνέχεια) 58
2.5.3. Δοκιμή ενός γραμμικού περιορισμού 59
2.5.4. Κοινό κριτήριο για τη σημασία των συντελεστών παλινδρόμησης 60
2.5.5. Παράδειγμα: ατομικός μισθός (συνέχεια) 63
2.5.6. Γενική περίπτωσηγραμμικοί περιορισμοί στους συντελεστές παλινδρόμησης 65
2.5.7. Μέγεθος, ισχύς και δοκιμαστικές τιμές p 67
2.6. Εκτιμήσεις ασυμπτωτικών ιδιοτήτων ελαχίστων τετραγώνων 69
2.6.1. Πλούτος 69
2.6.2. Ασυμπτωτική κανονικότητα 73
2.7. Απεικόνιση: Μοντέλο τιμολόγησης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (FAPM) 75
2.7.1. Το CFAM ως μοντέλο παλινδρόμησης 76
2.7.2. Αξιολόγηση και δοκιμή του TFAM 77
2.8. Πολυσυγγραμμικότητα 81
2.8.1. Παράδειγμα: ατομικός μισθός (συνέχεια) 84
2.9. Πρόβλεψη 86
Ασκήσεις 87
3. Ερμηνεία και σύγκριση μοντέλων παλινδρόμησης 93
3.1. Ερμηνεία γραμμικού μοντέλου 93
3.2. Επιλογή πολλαπλών επεξηγηματικών μεταβλητών 99
3.2.1. Εσφαλμένη προδιαγραφή συνόλου παλινδρόμων 99
3.2.2. Επιλογή επεξηγηματικών μεταβλητών 101
3.2.3. Σύγκριση μη ένθετων μοντέλων 107
3.3. Εσφαλμένα καθορισμένη λειτουργική φόρμα 110
3.3.1. Δεν γραμμικά μοντέλα 111
3.3.2. Δοκιμή λειτουργικής μορφής 112
3.4. Παράδειγμα: Επεξήγηση τιμών σπιτιών 113
3.5. Παράδειγμα: Ατομικός μισθός Επεξήγηση 120
3.5.1. Γραμμικά μοντέλα 121
3.5.2. Loglinear μοντέλα 125
3.5.3. Επιδράσεις στο φύλο 130
3.5.4. Μερικές προειδοποιητικές σημειώσεις 133
Ασκήσεις 134
4. Ετεροσκεδαστικότητα και αυτοσυσχέτιση 137
4.1. Επιπτώσεις για τις ιδιότητες του εκτιμητή OLS 138
4.2. Αποτέλεσμα εναλλακτικής αξιολόγησης 140
4.3. Ετεροσκεδαστικότητα 142
4.3.1. Εισαγωγή 142
4.3.2. Ιδιότητες εκτιμήσεων και υποθέσεων ελέγχου 145
4.3.3. Η περίπτωση των άγνωστων αποκλίσεων 146
4.3.4. Συνεπείς εκτιμήσεις των τυπικών σφαλμάτων των εκτιμητών OLS παρουσία ετεροσκεδαστικότητας 148
4.3.5. Μοντέλο με δύο άγνωστες διακυμάνσεις 150
4.3.6. Πολλαπλασιαστική ετεροσκεδαστικότητα 151
4.4. Δοκιμή για Ετεροσκεδαστικότητα 153
4.4.1. Έλεγχος της ισότητας δύο άγνωστων διακυμάνσεων 153
4.4.2. Έλεγχος για πολλαπλασιαστική ετεροσκεδαστικότητα.... 154
4.4.3. Δοκιμή Breusch-Pagan 155
4.4.4. Τεστ White 155
4.4.5. Τι τεστ; 157
4.5. Παράδειγμα: Εξήγηση της ζήτησης εργασίας 157
4.6. Αυτοσυσχέτιση 164
4.6.1. Αυτοσυσχέτιση πρώτης τάξης 166
4.6.2. τιμή p άγνωστη 169
4.7. Δοκιμή για αυτοσυσχέτιση πρώτης τάξης 170
4.7.1. Ασυμπτωτικές εξετάσεις 171
4.7.2. Δοκιμή Durbin-Watson 172
4.8. Παράδειγμα: ζήτηση για παγωτό 174
4.9. Εναλλακτικές δομές αυτοσυσχέτισης 179
4.9.1. Αυτοσυσχέτιση ανώτερης τάξης 179
4.9.2. Υπολειπόμενος κινητός μέσος όρος 180
4.10. Τι να κάνετε όταν βρείτε αυτοσυσχέτιση; 182
4.10.1. Λανθασμένη προδιαγραφή 183
4.10.2. Πλούσιος τυπικά σφάλματαΕκτιμήσεις OLS λαμβάνοντας υπόψη την ετεροσκεδαστικότητα και την αυτοσυσχέτιση 185
4.11. Παράδειγμα: Ασφάλιστρο κινδύνου σε αγορές συναλλάγματος 188
4.11.1. Έννοιες και ονομασίες 189
4.11.2. Δοκιμές ασφαλίστρου κινδύνου στην αγορά ενός μήνα 191
4.11.3. Δοκιμές πριμοδότησης κινδύνου με χρήση επικαλυπτόμενων δειγμάτων 195
Ασκήσεις 199
5. Ενδογένεια, οργανικές μεταβλητές και γενικευμένη μέθοδος ροπών (GMM) 202
5.1. Ανασκόπηση των ιδιοτήτων της εκτίμησης OLS 203
5.2. Περιπτώσεις που δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εκτίμηση OLS 209
5.2.1. Αυτοσυσχέτιση υπολειμμάτων και εξαρτημένης μεταβλητής με καθυστέρηση ως παλινδρόμηση 209
5.2.2. Παράδειγμα με το σφάλμα μέτρησης 210
5.2.3. Ταυτόχρονα: το κεϋνσιανό μοντέλο 214
5.3. Ενόργανη εκτίμηση μεταβλητής 217
5.3.1. Εκτίμηση με έναν ενδογενή παλίνδρομο και μια εργαλειομηχανή 218
5.3.2. Επιστροφή στο Κεϋνσιανό Μοντέλο 222
5.3.3. Επιστροφή στο πρόβλημα των σφαλμάτων μέτρησης 224
5.3.4. Πολλαπλοί ενδογενείς παλινδρομητές 225
5.4. Παράδειγμα: εκτίμηση των αποδόσεων στην εκπαίδευση 226
5.5. Μέθοδος γενικευμένης ενόργανης μεταβλητής 234
5.5.1. Πολλαπλοί ενδογενείς παλινδρομικοί παράγοντες με αυθαίρετο αριθμό οργάνων μεταβλητών 234
5.5.2. Ελάχιστα τετράγωνα δύο βημάτων και επιστροφή στο κεϋνσιανό μοντέλο 240
5.6. Γενικευμένη μέθοδος ροπών 242
5.6.1. Παράδειγμα 243
5.6.2. Γενικευμένη μέθοδος ροπών 245
5.6.3. Μερικοί απλά παραδείγματα 248
5.7. Παράδειγμα: Εκτίμηση διαχρονικών μοντέλων τιμολόγησης χρηματοοικονομικών στοιχείων 250
5.8. Τελικές παρατηρήσεις 255
Ασκήσεις 256
6. Εκτίμηση μέγιστης πιθανότητας και δοκιμές προδιαγραφών 259
6.1. Εισαγωγή στο Maximum Likelihood 261
6.1.1. Μερικά παραδείγματα 261
6.1.2. Γενικές ιδιότητες 266
6.1.3. Παράδειγμα (συνέχεια) 270
6.1.4. Κανονικό μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης 271
6.2. Δοκιμές προδιαγραφών 273
6.2.1. Τρεις αρχές της δοκιμής 273
6.2.2. Δοκιμές πολλαπλασιαστή Lagrange 276
6.2.3. Παράδειγμα (συνέχεια) 281
6.3. Δοκιμές στο μοντέλο κανονικής γραμμικής παλινδρόμησης 283
6.3.1. Έλεγχος για σημαντικές παραλειφθείσες μεταβλητές 283
6.3.2. Έλεγχος για ετεροσκεδαστικότητα 284
6.3.3. Δοκιμή για αυτοσυσχέτιση 286
6.4. Μέθοδος οιονεί μέγιστης πιθανότητας και δοκιμές συνθηκών ροπής 288
6.4.1. Μέθοδος οιονεί μέγιστης πιθανότητας 288
6.4.2. Δοκιμές κατάστασης στιγμής 291
6.4.3. Έλεγχος της υπόθεσης κανονικότητας 292
Ασκήσεις 293
7. Μοντέλα με περιορισμένες εξαρτημένες μεταβλητές 296
7.1. Μοντέλα δυαδικής επιλογής 297
7.1.1. Πρέπει να το χρησιμοποιήσω; γραμμικής παλινδρόμησης? 297
7.1.2. Εισαγωγή στα μοντέλα δυαδικής επιλογής 298
7.1.3. Υποκείμενο λανθάνον μοντέλο 300
7.1.4. Αξιολόγηση 302
7.1.5. Δεδομένα καλής προσαρμογής από το 304
7.1.6. Παράδειγμα: η επίδραση των επιδομάτων ανεργίας στη λήψη τους 306
7.1.7. Δοκιμές προδιαγραφών σε μοντέλα δυαδικής επιλογής 311
7.1.8. Χαλαρώνοντας μερικές υποθέσεις σε μοντέλα δυαδικής επιλογής 314
7.2. Μοντέλα πολλαπλής απόκρισης 316
7.2.1. Παραγγελθέντα μοντέλα απάντησης 317
7.2.2. Σχετικά με την κανονικοποίηση 319
7.2.3. Παράδειγμα: προθυμία πληρωμής για φυσικές περιοχές που δεν επηρεάζονται από την ανθρώπινη δραστηριότητα 320
7.2.4. Πολυωνυμικά μοντέλα 324
7.3. Tobit μοντέλα 329
7.3.1. Standard Tobit Model 329
7.3.2. Αξιολόγηση 333
7.3.3. Παράδειγμα: δαπάνες για αλκοόλ και καπνό (μέρος 1) 335
7.3.4. Δοκιμές προδιαγραφών για το μοντέλο Tobit 340
7.4. Γενικεύσεις των μοντέλων Tobit 343
7.4.1. Μοντέλο Tobit II 344
7.4.2. Αξιολόγηση 348
7.4.3. Περαιτέρω γενικεύσεις 351
7.4.4. Παράδειγμα: δαπάνες για αλκοόλ και καπνό (μέρος 2) 352
7.5. Μεροληψία επιλεκτικότητας 359
7.5.1. Η φύση του προβλήματος επιλεκτικότητας 359
7.5.2. Ημιπαραμετρική εκτίμηση μοντέλου με περιορισμούς κατά τη δειγματοληψία 363
Ασκήσεις 365
8. Μοντέλα χρονοσειράς μονομεταβλητών 370
8.1. Εισαγωγή 372
8.1.1. Μερικά παραδείγματα 372
8.1.2. Σταθερότητα και συνάρτηση αυτοσυσχέτισης 375
8.2. Γενικές διαδικασίεςαυτοπαλινδρομικός κινητός μέσος όρος (ARMA) 379
8.2.1. APCC 379 Διαδικασία Διατύπωση
8.2.2. Αντιστρεψιμότητα πολυωνύμων από τον τελεστή μετατόπισης 383
8.2.3. Κοινές ρίζες 384
8.3. Σταθερότητα και μοναδιαίες ρίζες 385
8.4. Unit Root Testing 389
8.4.1. Δοκιμή ριζών μονάδας σε ένα αυτοπαλινδρομικό μοντέλο πρώτης τάξης 389
8.4.2. Ρίζες μονάδας δοκιμής σε μοντέλα αυτοπαλίνδρομης ανώτερης τάξης 394
8.4.3. Παράδειγμα: τριμηνιαίο διαθέσιμο εισόδημα 397
8.5. Παράδειγμα: Μακροχρόνια ισοτιμία δυναμικής αγοραστικής δύναμης (Μέρος 1) 400
8.6. Αξιολόγηση μοντέλων APCC 405
8.6.1. Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων 406
8.6.2. Μέθοδος μέγιστης πιθανότητας 407
8.7. Επιλογή μοντέλου 409
8.7.1. Συνάρτηση αυτοσυσχέτισης 409
8.7.2. Συνάρτηση μερικής αυτοσυσχέτισης 411
8.7.3. Διαγνωστικό τεστ 413
8.7.4. Κριτήρια επιλογής μοντέλου 413
8.7.5. Παράδειγμα: Μοντελοποίηση Τριμηνιαίου Διαθέσιμου Εισοδήματος 414
8.8. Πρόβλεψη με χρήση μοντέλων APCC 417
8.8.1. Βέλτιστη προγνωστική συνάρτηση 418
8.8.2. Ακρίβεια πρόβλεψης 421
8.9. Παράδειγμα: Θεωρία προσδοκιών για τη δομή του όρου 424
8.10. Αυτοπαλινδρομική υπό όρους ετεροσκεδαστικότητα (ACH) 430
8.10.1. AGC G-και OARU G-model 431
8.10.2. Εκτίμηση και πρόβλεψη 436
8.10.3. Παράδειγμα: αστάθεια στις ημερήσιες συναλλαγματικές ισοτιμίες 438
8.11. Τι γίνεται με τα πολυδιάστατα μοντέλα; 442
Ασκήσεις 443
9. Μοντέλα πολυμεταβλητών χρονοσειρών 447
9.1. Δυναμικά μοντέλα με σταθερές μεταβλητές 449
9.2. Μοντέλα με μη στάσιμες μεταβλητές 453
9.2.1. Εσφαλμένες παλινδρομήσεις 453
9.2.2. Συνένταξη 456
9.2.3. Μηχανισμοί συνολοκλήρωσης και διόρθωσης υπολειμμάτων 461
9.3. Παράδειγμα: Μακροχρόνια ισοτιμία δυναμικής αγοραστικής δύναμης (Μέρος 2) 463
9.4. Διανυσματικά μοντέλα αυτόματης παλινδρόμησης 467
9.5. Συνολοκλήρωση: Πολυμεταβλητή Υπόθεση 471
9.5.1. Συνολοκλήρωση σε διανυσματικά αυτοπαλινδρομικά μοντέλα 472
9.5.2. Παράδειγμα: Συνολοκλήρωση σε αυτοπαλινδρομικό μοντέλο διμεταβλητών διανυσμάτων 475
9.5.3. Δοκιμή συνολοκλήρωσης 476
9.5.4. Παράδειγμα: Μακροχρόνια ισοτιμία δυναμικής αγοραστικής δύναμης (Μέρος 3) 480
9.6. Παράδειγμα: Ζήτηση χρήματος και πληθωρισμός 483
9.7. Τελικές παρατηρήσεις 492
Ασκήσεις 493
10. Μοντέλα που βασίζονται σε δεδομένα πίνακα 496
10.1. Οφέλη από δεδομένα πίνακα 497
10.1.1. Αποδοτικότητα της εκτίμησης παραμέτρων 499
10.1.2. Αναγνώριση παραμέτρου 501
10.2. Στατικό γραμμικό μοντέλο 503
10.2.1. Σταθερά εφέ μοντέλο 503
10.2.2. Μοντέλα τυχαίων εφέ 507
10.2.3. Διορθωμένα εφέ ή τυχαία; 511
10.2.4. Ποιότητα προσαρμογής δεδομένων σύμφωνα με το μοντέλο 514
10.2.5. Εναλλακτικές εκτιμήσεις της μεθόδου όργανων μεταβλητών 516
10.2.6. Εναλλακτικές δομές υπολειμμάτων 519
10.2.7. Έλεγχος για ετεροσκεδαστικότητα και αυτοσυσχέτιση 521
10.3. Παράδειγμα: Ατομικός μισθός Επεξήγηση 524
10.4. Dynamic Linear Models 528
10.4.1. Αυτοπαλινδρομικό μοντέλο δεδομένων πίνακα 528
10.4.2. Δυναμικά μοντέλα με εξωγενείς μεταβλητές 535
10.4.3. Unit Roots and Cointegration 537
10.5. Παράδειγμα: ελαστικότητα ζήτησης εργασίας κατά μισθοί 539
10.6. Μοντέλα με περιορισμένες εξαρτημένες μεταβλητές 542
10.6.1. Μοντέλα δυαδικής επιλογής 543
10.6.2. Μοντέλο Logit με σταθερά εφέ 545
10.6.3. Μοντέλο Probit με τυχαία εφέ 547
10.6.4. Tobit μοντέλα 549
10.6.5. Δυναμική και πρόβλημα αρχικές συνθήκες 550
10.7. Ελλιπή δεδομένα πίνακα και μεροληψία επιλεκτικότητας 553
10.7.1. Εκτίμηση με δεδομένα που λείπουν τυχαία 555
10.7.2. Προκατάληψη επιλεκτικότητας και μερικά απλές δοκιμές 557
10.7.3. Εκτίμηση με μη τυχαία στοιχεία που λείπουν 561
Ασκήσεις 562
Α. Διανύσματα και πίνακες 567
Α. 1. Ορολογία 567
Α2. Ενέργειες με πίνακες 568
Ο Α.Ζ. Ιδιότητες διανυσμάτων και πινάκων 570
Α.4. Αντίστροφοι πίνακες 571
Α.5. Idempotent μήτρες 572
Α.6. ΙδιοτιμέςΚαι ιδιοδιανύσματα 573
Α.7. Διαφοροποίηση 575
Α.8. Μερικοί ενέργειες μήτραςπου σχετίζεται με τα ελάχιστα τετράγωνα 575
Β. Θεωρία στατιστικών και θεωρία κατανομών 578
8.1. Διακριτές τυχαίες μεταβλητές 578
8.2. Συνεχείς τυχαίες μεταβλητές 579
8.3. Αναμενόμενη αξίακαι στιγμές 581
8.4. Πολυμεταβλητές κατανομές 582
8.5. Κατανομές υπό όρους 584
8.6. Κανονική κατανομή 586
8.7. Διανομές που σχετίζονται με κανονική κατανομή 589
Λογοτεχνία 592
Ευρετήριο θεμάτων 605.

Πρόλογος

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η οικονομετρία έχει αναπτυχθεί γρήγορα και η εφαρμογή σύγχρονων οικονομετρικών μεθόδων έχει γίνει ολοένα και πιο τυπική πρακτική στην εμπειρική εργασία σε πολλούς τομείς της οικονομίας. Μερικά από τα πιο κοινά ερευνητικά θέματα περιλαμβάνουν δοκιμές ρίζας μονάδας. συνένταξη· εκτίμηση με τη γενικευμένη μέθοδο των ροπών. λαμβάνοντας υπόψη την ετεροσκεδαστικότητα και την αυτοσυσχέτιση των υπολειμμάτων παλινδρόμησης. μοντελοποίηση ετεροσκεδαστικότητας υπό όρους. μοντέλα που βασίζονται σε δεδομένα πίνακα και μοντέλα με περιορισμένες εξαρτημένες μεταβλητές. ενδογενείς παλινδρομητές και προβλήματα που σχετίζονται με περιορισμούς στη δειγματοληψία («πρόβλημα επιλογής δείγματος»). Ταυτοχρονα λογισμικόΗ οικονομετρία γινόταν όλο και πιο φιλική προς τον χρήστη και ανταποκρίνεται όλο και περισσότερο στις σύγχρονες απαιτήσεις. Ως αποτέλεσμα, οι χρήστες μπορούν να εφαρμόσουν αρκετά περίπλοκες μεθόδους χωρίς να κατανοούν την υποκείμενη θεωρία και, επομένως, χωρίς να κατανοούν τις πιθανές αδυναμίες ή τους κινδύνους τους. Παράλληλα, σε πολλά εισαγωγικά εγχειρίδια οικονομετρίας είναι αδικαιολόγητα μεγάλη προσοχήδίνεται σε ένα τυπικό μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης κάτω από πολλές αυστηρές παραδοχές. Περιττό να πούμε ότι αυτές οι υποθέσεις δύσκολα ικανοποιούνται στην πράξη και είναι στην πραγματικότητα περιττές. Από την άλλη πλευρά, τα πιο προηγμένα εγχειρίδια οικονομετρίας είναι συχνά υπερφορτωμένα με τεχνικές λεπτομέρειες, γεγονός που καθιστά δύσκολο για τον μέσο οικονομολόγο να κατανοήσει τις κύριες ιδέες και να εξαγάγει απαραίτητες πληροφορίες. Αυτό το κενό προσπαθεί να καλύψει αυτό το βιβλίο.

Σκοπός του βιβλίου είναι να εισαγάγει τον αναγνώστη σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων της σύγχρονης οικονομετρίας, αναφέροντας λεπτομερώς ζητήματα που είναι σημαντικά για την κατανόηση και την πραγματοποίηση εμπειρικής έρευνας. Αυτό το βιβλίο είναι περισσότερο ένας οδηγός (παρά μια ανασκόπηση) εναλλακτικών μεθόδων, επομένως η παρουσίαση δεν επικεντρώνεται σε κανέναν από τους τύπους μετά (αν και απαραίτητες φόρμουλεςδίνονται), ούτε σε επίσημες αποδείξεις, αλλά αφού περιγράψει τη μέθοδο και την πρακτική αιτιολόγησή της, εστιάζει στην ανάπτυξη της κατανόησής της. Το βιβλίο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που συνήθως δεν περιλαμβάνονται σε σχολικά βιβλία αυτού του επιπέδου. Ειδικότερα, δίνεται προσοχή στη συνολοκλήρωση, τη γενικευμένη μέθοδο ροπών, τα μοντέλα με περιορισμένες εξαρτημένες μεταβλητές και τα μοντέλα δεδομένων πίνακα. Ως αποτέλεσμα, το βιβλίο συζητά περαιτέρω εξελίξεις στην ανάλυση χρονοσειρών, τις μεθόδους ανάλυσης δεδομένων διατομής και πάνελ. Παρέχονται πολλές δεκάδες εμπειρικά παραδείγματα και απεικονίσεις πλήρους κλίμακας, προερχόμενες από τομείς όπως η οικονομία της εργασίας, η χρηματοδότηση, παγκόσμια οικονομία, συμπεριφορά καταναλωτή, περιβαλλοντική οικονομία και μακροοικονομία. Επιπλέον, ένας αριθμός ασκήσεων είναι συγκεκριμένου εμπειρικού χαρακτήρα και απαιτούν τη χρήση πραγματικών δεδομένων.

Το κείμενο που παρουσιάζεται βασίζεται σε ηχογραφήσεις διαλέξεων που δόθηκαν σε μαθήματα εφαρμοσμένης οικονομετρίας στα μεταπτυχιακά προγράμματα στα οικονομικά στο Καθολικό Πανεπιστήμιο του Leuven και στο Πανεπιστήμιο Tilburg*^. Το βιβλίο προορίζεται για ένα κοινό οικονομολόγων και φοιτητών οικονομικών επιστημών που θα ήθελε να αποκτήσει μια εις βάθος εισαγωγή στις σύγχρονες οικονομετρικές προσεγγίσεις και μεθόδους που είναι σημαντικές για την απόδοση, την κατανόηση και την αξιολόγηση ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. Πληροί τις απαιτήσεις για μαθήματα εφαρμοσμένης οικονομετρίας σε μεταπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο. Σε κάποια ψηλότερα Εκπαιδευτικά ιδρύματαΑυτό το βιβλίο θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις για ένα ή περισσότερα μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου, υπό την προϋπόθεση ότι οι μαθητές έχουν επαρκές υπόβαθρο στις στατιστικές. Μερικά από τα πιο πρόσφατα κεφάλαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ειδικά μαθήματακαλύπτοντας συγκεκριμένα θέματα, π.χ. δεδομένα πίνακα, μοντέλα

Leuven (Βέλγιο), Tilburg (Ολλανδία) (σημείωση επιστημονικού επιμελητή μετάφρασης).

με περιορισμένες εξαρτημένες μεταβλητές ή ανάλυση χρονοσειρών. Επιπλέον, το βιβλίο μπορεί να χρησιμεύσει ως οδηγός για διευθυντές, ερευνητές οικονομολόγους και επαγγελματίες που θέλουν να ενημερώσουν ή να επεκτείνουν τις γνώσεις τους στην οικονομετρία. Το βιβλίο χρησιμοποιεί στοιχεία της άλγεβρας μήτρας.

Είμαι πολύ ευγνώμων στους Arie Kapteyn, Bertrand Melenberg, Theo Nijman και Arthur van Soest, οι οποίοι συνέβαλαν στην κατανόηση της οικονομετρίας και διαμόρφωσαν τις απόψεις μου για πολλά θέματα. Το γεγονός ότι ορισμένες από τις ιδέες τους έγιναν πραγματικότητα σε αυτό το κείμενο αποτελεί φόρο τιμής στις προσπάθειές τους. Πρέπει επίσης να ευχαριστήσω τις πολλές γενιές μαθητών που με βοήθησαν να διαμορφώσω αυτό το κείμενο στη σημερινή του μορφή σχολιάζοντας τις προηγούμενες εκδόσεις και κάνοντας μου ερωτήσεις στις οποίες δεν μπορούσαν να βρουν απαντήσεις. Το ευρύ φάσμα πρακτικών και εμπειρικών προβλημάτων που αφορούν την οικονομετρία που μου πρότειναν φοιτητές και συνάδελφοι ήταν ένα σημαντικό ερέθισμα για την ολοκλήρωση αυτού του βιβλίου. Οι συνάδελφοι και οι φίλοι μου διάβασαν διάφορα μέρη του χειρογράφου και έκαναν διορθώσεις και σχόλια. Είμαι πολύ ευγνώμων στους Peter de Goeij, Ben Jacobsen, Wim Koevoets, Marco Lyrio, Konstantijn Maes, Wessel Marquering, Bertrand Bertrand Melenberg, Paulo Nunes, Anatoly Peresetsky, Max van de Sande Bakhuyzen, Erik Schokkaert, Arthur van Soest, Frederic Kuo-chun Yeh, και πολλοί ανώνυμοι κριτικοί. Φυσικά, αναλαμβάνω προσωπική ευθύνη για τυχόν λάθη που απομένουν. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Jef Flechet για τη βοήθειά του με πολλές από τις εμπειρικές απεικονίσεις και τα εποικοδομητικά σχόλιά του σε πολλές προηγούμενες εκδόσεις. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τη σύζυγό μου Marcella και τα παιδιά μου Τίμο και Θάλεια για την υπομονή και την κατανόησή τους όσο η ψυχή μου ήταν με αυτό το βιβλίο όταν έπρεπε να είναι μαζί τους.

Μ.: 2008. - 616 σελ.

Marno Verbeek - Καθηγητής Οικονομετρίας στο Κέντρο οικονομική έρευναΠανεπιστήμιο Leuven (Βέλγιο). Εργάζεται επίσης στο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών στο Πανεπιστήμιο Tilburg (Ολλανδία).

Το βιβλίο εισάγει τον αναγνώστη σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων της σύγχρονης οικονομετρίας που είναι σημαντικά για την κατανόηση και την εκτέλεση πρακτικής εργασίας. Αυτό το βιβλίο είναι ένας οδηγός για εναλλακτικές μεθόδους, εστιάζοντας σε συγκεκριμένα ζητήματα όπως το πότε πρέπει να χρησιμοποιείται μια μέθοδος, τα οφέλη και τα μειονεκτήματά της. Η κύρια εστίαση του βιβλίου δεν είναι σε υπολογισμούς ή επίσημες αποδείξεις, αλλά στην επεξήγηση των προσεγγίσεων του προβλήματος και στην πρακτική λύση του. Το βιβλίο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καλύπτονται ελάχιστα στην εγχώρια βιβλιογραφία, όπως η ανάλυση παλινδρόμησης χρονοσειρών, η συνολοκλήρωση, τα μοντέλα με περιορισμένες εξαρτημένες μεταβλητές, η ανάλυση δεδομένων πάνελ και η γενικευμένη μέθοδος ροπών. Παρέχονται εμπειρικά παραδείγματα από τομείς όπως η οικονομία της εργασίας, η περιβαλλοντική οικονομία, η παγκόσμια οικονομία, η χρηματοδότηση και η μακροοικονομία. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχει μια επισκόπηση βασικές έννοιες, εξηγείται στο πρακτικά παραδείγματα. Για απεικονίσεις και ασκήσεις, τα απαραίτητα σύνολα δεδομένων παρουσιάζονται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του Διαδικτύου.

Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθηγητές, καθώς και ειδικούς σε εφαρμοσμένα οικονομικά και οικονομετρία. Το περιεχόμενο και το στυλ παρουσίασης αντιστοιχεί στο τυπικό πρόγραμμα σπουδών για τη διδασκαλία αυτών των κλάδων σε προπτυχιακό επίπεδο (2ο, 3ο και 4ο έτος σπουδών) και μεταπτυχιακό (5ο και 6ο έτος σπουδών) ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων οικονομικών επιστημών.

Μορφή: djvu

Μέγεθος: 6,9 MB

Κατεβάστε: yandex.disk

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Πρόλογος στη ρωσική έκδοση 12
Από τον επιστημονικό συντάκτη της ρωσικής έκδοσης 14
Πρόλογος 17
1. Εισαγωγή 20
1.1. Σχετικά με την Οικονομετρία 20
1.2. Δομή αυτού του βιβλίου 23
1.3. Παραδείγματα και ασκήσεις 26
2. Εισαγωγή στο μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης 29
2.1. Τα συνηθισμένα ελάχιστα τετράγωνα ως αλγεβρικό εργαλείο 30
2.1.1. Συνήθη ελάχιστα τετράγωνα (OLS) 30
2.1.2. Απλό (ζευγάρι) μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης 34
2.1.3. Παράδειγμα: ατομικός μισθός 36
2.1.4. Σημειογραφία μήτρας 37
2.2. Μοντέλο γραμμικής πολλαπλής παλινδρόμησης 39
2.3. Ιδιότητες εκτίμησης OLS για μικρά δείγματα 43
2.3.1. Υποθέσεις Gauss-Markov 43
2.3.2. Ιδιότητες του εκτιμητή OLS 45
2.3.3. Παράδειγμα: ατομικός μισθός (συνέχεια) 49
2.4. Ποιότητα "προσαρμογής" δεδομένων από το μοντέλο ("goodness-of-fit") 51
2.5. Έλεγχος στατιστικών υποθέσεων 54
2.5.1. Απλό ^-κριτήριο 55
2.5.2. Παράδειγμα: ατομικός μισθός (συνέχεια) 58
2.5.3. Δοκιμή ενός γραμμικού περιορισμού 59
2.5.4. Κοινό κριτήριο για τη σημασία των συντελεστών παλινδρόμησης... 60
2.5.5. Παράδειγμα: ατομικός μισθός (συνέχεια) 63
2.5.6. Γενική περίπτωση γραμμικών περιορισμών στους συντελεστές παλινδρόμησης 65
2.5.7. Μέγεθος, ισχύς και δοκιμαστικές τιμές p 67
2.6. Εκτιμήσεις ασυμπτωτικών ιδιοτήτων ελαχίστων τετραγώνων 69
2.6.1. Πλούτος 69
2.6.2. Ασυμπτωτική κανονικότητα 73
2.7. Απεικόνιση: Μοντέλο τιμολόγησης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (FAPM) 75
2.7.1. Το CFAM ως μοντέλο παλινδρόμησης 76
2.7.2. Αξιολόγηση και δοκιμή του TFAM 77
2.8. Πολυσυγγραμμικότητα 81
2.8.1. Παράδειγμα: ατομικός μισθός (συνέχεια) 84
2.9. Πρόβλεψη 86
Ασκήσεις 87
3. Ερμηνεία και σύγκριση μοντέλων παλινδρόμησης 93
3.1. Ερμηνεία γραμμικού μοντέλου 93
3.2. Επιλογή πολλαπλών επεξηγηματικών μεταβλητών 99
3.2.1. Εσφαλμένη προδιαγραφή συνόλου παλινδρόμων 99
3.2.2. Επιλογή επεξηγηματικών μεταβλητών 101
3.2.3. Σύγκριση μη ένθετων μοντέλων 107
3.3. Εσφαλμένα καθορισμένη λειτουργική φόρμα 110
3.3.1. Μη γραμμικά μοντέλα 111
3.3.2. Δοκιμή λειτουργικής μορφής 112
3.4. Παράδειγμα: Επεξήγηση τιμών σπιτιών 113
3.5. Παράδειγμα: Ατομικός μισθός Επεξήγηση 120
3.5.1. Γραμμικά μοντέλα 121
3.5.2. Loglinear μοντέλα 125
3.5.3. Επιδράσεις στο φύλο 130
3.5.4. Μερικές προειδοποιητικές σημειώσεις 133
Ασκήσεις 134
4. Ετεροσκεδαστικότητα και αυτοσυσχέτιση 137
4.1. Επιπτώσεις για τις ιδιότητες του εκτιμητή OLS 138
4.2. Αποτέλεσμα εναλλακτικής αξιολόγησης 140
4.3. Ετεροσκεδαστικότητα 142
4.3.1. Εισαγωγή 142
4.3.2. Ιδιότητες εκτιμήσεων και υποθέσεων ελέγχου 145
4.3.3. Η περίπτωση των άγνωστων αποκλίσεων 146
4.3.4. Συνεπείς εκτιμήσεις των τυπικών σφαλμάτων των εκτιμητών OLS παρουσία ετεροσκεδαστικότητας 148
4.3.5. Μοντέλο με δύο άγνωστες διακυμάνσεις 150
4.3.6. Πολλαπλασιαστική ετεροσκεδαστικότητα 151
4.4. Δοκιμή για Ετεροσκεδαστικότητα 153
4.4.1. Έλεγχος της ισότητας δύο άγνωστων διακυμάνσεων 153
4.4.2. Έλεγχος για πολλαπλασιαστική ετεροσκεδαστικότητα.... 154
4.4.3. Δοκιμή Breusch-Pagan 155
4.4.4. Τεστ White 155
4.4.5. Τι τεστ; 157
4.5. Παράδειγμα: Εξήγηση της ζήτησης εργασίας 157
4.6. Αυτοσυσχέτιση 164
4.6.1. Αυτοσυσχέτιση πρώτης τάξης 166
4.6.2. τιμή p άγνωστη 169
4.7. Δοκιμή για αυτοσυσχέτιση πρώτης τάξης 170
4.7.1. Ασυμπτωτικές εξετάσεις 171
4.7.2. Δοκιμή Durbin-Watson 172
4.8. Παράδειγμα: ζήτηση για παγωτό 174
4.9. Εναλλακτικές δομές αυτοσυσχέτισης 179
4.9.1. Αυτοσυσχέτιση ανώτερης τάξης 179
4.9.2. Υπολειπόμενος κινητός μέσος όρος 180
4.10. Τι να κάνετε όταν βρείτε αυτοσυσχέτιση; 182
4.10.1. Λανθασμένη προδιαγραφή 183
4.10.2. Συνεπή τυπικά σφάλματα των εκτιμητών OLS λαμβάνοντας υπόψη την ετεροσκεδαστικότητα και την αυτοσυσχέτιση 185
4.11. Παράδειγμα: Ασφάλιστρο κινδύνου σε αγορές συναλλάγματος 188
4.11.1. Έννοιες και ονομασίες 189
4.11.2. Δοκιμές ασφαλίστρου κινδύνου στην αγορά ενός μήνα 191
4.11.3. Δοκιμές πριμοδότησης κινδύνου με χρήση επικαλυπτόμενων δειγμάτων 195
Ασκήσεις 199
5. Ενδογένεια, οργανικές μεταβλητές και γενικευμένη μέθοδος ροπών (GMM) 202
5.1. Ανασκόπηση των ιδιοτήτων της εκτίμησης OLS 203
5.2. Περιπτώσεις που δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εκτίμηση OLS 209
5.2.1. Αυτοσυσχέτιση υπολειμμάτων και εξαρτημένης μεταβλητής με καθυστέρηση ως παλινδρόμηση 209
5.2.2. Παράδειγμα με το σφάλμα μέτρησης 210
5.2.3. Ταυτόχρονα: το κεϋνσιανό μοντέλο 214
5.3. Ενόργανη εκτίμηση μεταβλητής 217
5.3.1. Εκτίμηση με έναν ενδογενή παλίνδρομο και μια εργαλειομηχανή 218
5.3.2. Επιστροφή στο Κεϋνσιανό Μοντέλο 222
5.3.3. Επιστροφή στο πρόβλημα των σφαλμάτων μέτρησης 224
5.3.4. Πολλαπλοί ενδογενείς παλινδρομητές 225
5.4. Παράδειγμα: εκτίμηση των αποδόσεων στην εκπαίδευση 226
5.5. Μέθοδος γενικευμένης ενόργανης μεταβλητής 234
5.5.1. Πολλαπλοί ενδογενείς παλινδρομικοί παράγοντες με αυθαίρετο αριθμό οργάνων μεταβλητών 234
5.5.2. Ελάχιστα τετράγωνα δύο βημάτων και επιστροφή στο κεϋνσιανό μοντέλο 240
5.6. Γενικευμένη μέθοδος ροπών 242
5.6.1. Παράδειγμα 243
5.6.2. Γενικευμένη μέθοδος ροπών 245
5.6.3. Μερικά απλά παραδείγματα 248
5.7. Παράδειγμα: Εκτίμηση διαχρονικών μοντέλων τιμολόγησης χρηματοοικονομικών στοιχείων 250
5.8. Τελικές παρατηρήσεις 255
Ασκήσεις 256
6. Εκτίμηση μέγιστης πιθανότητας και δοκιμές προδιαγραφών 259
6.1. Εισαγωγή στο Maximum Likelihood 261
6.1.1. Μερικά παραδείγματα 261
6.1.2. Γενικές ιδιότητες 266
6.1.3. Παράδειγμα (συνέχεια) 270
6.1.4. Κανονικό μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης 271
6.2. Δοκιμές προδιαγραφών 273
6.2.1. Τρεις αρχές της δοκιμής 273
6.2.2. Δοκιμές πολλαπλασιαστή Lagrange 276
6.2.3. Παράδειγμα (συνέχεια) 281
6.3. Δοκιμές στο μοντέλο κανονικής γραμμικής παλινδρόμησης 283
6.3.1. Έλεγχος για σημαντικές παραλειφθείσες μεταβλητές 283
6.3.2. Έλεγχος για ετεροσκεδαστικότητα 284
6.3.3. Δοκιμή για αυτοσυσχέτιση 286
6.4. Μέθοδος οιονεί μέγιστης πιθανότητας και δοκιμές συνθηκών ροπής 288
6.4.1. Μέθοδος οιονεί μέγιστης πιθανότητας 288
6.4.2. Δοκιμές κατάστασης στιγμής 291
6.4.3. Έλεγχος της υπόθεσης κανονικότητας 292
Ασκήσεις 293
7. Μοντέλα με περιορισμένες εξαρτημένες μεταβλητές 296
7.1. Μοντέλα δυαδικής επιλογής 297
7.1.1. Πρέπει να χρησιμοποιήσω γραμμική παλινδρόμηση; 297
7.1.2. Εισαγωγή στα μοντέλα δυαδικής επιλογής 298
7.1.3. Υποκείμενο λανθάνον μοντέλο 300
7.1.4. Αξιολόγηση 302
7.1.5. Δεδομένα καλής προσαρμογής από το 304
7.1.6. Παράδειγμα: η επίδραση των επιδομάτων ανεργίας στη λήψη τους 306
7.1.7. Δοκιμές προδιαγραφών σε μοντέλα δυαδικής επιλογής 311
7.1.8. Χαλαρώνοντας μερικές υποθέσεις σε μοντέλα δυαδικής επιλογής 314
7.2. Μοντέλα πολλαπλής απόκρισης 316
7.2.1. Παραγγελθέντα μοντέλα απάντησης 317
7.2.2. Σχετικά με την κανονικοποίηση 319
7.2.3. Παράδειγμα: προθυμία πληρωμής για φυσικές περιοχές που δεν επηρεάζονται από την ανθρώπινη δραστηριότητα 320
7.2.4. Πολυωνυμικά μοντέλα 324
7.3. Tobit μοντέλα 329
7.3.1. Standard Tobit Model 329
7.3.2. Αξιολόγηση 333
7.3.3. Παράδειγμα: δαπάνες για αλκοόλ και καπνό (μέρος 1) 335
7.3.4. Δοκιμές προδιαγραφών για το μοντέλο Tobit 340
7.4. Γενικεύσεις των μοντέλων Tobit 343
7.4.1. Μοντέλο Tobit II 344
7.4.2. Αξιολόγηση 348
7.4.3. Περαιτέρω γενικεύσεις 351
7.4.4. Παράδειγμα: δαπάνες για αλκοόλ και καπνό (μέρος 2) 352
7.5. Μεροληψία επιλεκτικότητας 359
7.5.1. Η φύση του προβλήματος επιλεκτικότητας 359
7.5.2. Ημιπαραμετρική εκτίμηση μοντέλου με περιορισμούς κατά τη δειγματοληψία 363
Ασκήσεις 365
8. Μοντέλα χρονοσειράς μονομεταβλητών 370
8.1. Εισαγωγή 372
8.1.1. Μερικά παραδείγματα 372
8.1.2. Σταθερότητα και συνάρτηση αυτοσυσχέτισης 375
8.2. Γενικές διεργασίες αυτοπαλινδρομικού κινούμενου μέσου όρου (ARMA) 379
8.2.1. APCC 379 Διαδικασία Διατύπωση
8.2.2. Αντιστρεψιμότητα πολυωνύμων από τον τελεστή μετατόπισης 383
8.2.3. Κοινές ρίζες 384
8.3. Σταθερότητα και μοναδιαίες ρίζες 385
8.4. Unit Root Testing 389
8.4.1. Δοκιμή ριζών μονάδας σε ένα αυτοπαλινδρομικό μοντέλο πρώτης τάξης 389
8.4.2. Ρίζες μονάδας δοκιμής σε μοντέλα αυτοπαλίνδρομης ανώτερης τάξης 394
8.4.3. Παράδειγμα: τριμηνιαίο διαθέσιμο εισόδημα 397
8.5. Παράδειγμα: Μακροχρόνια ισοτιμία δυναμικής αγοραστικής δύναμης (Μέρος 1) 400
8.6. Αξιολόγηση μοντέλων APCC 405
8.6.1. Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων 406
8.6.2. Μέθοδος μέγιστης πιθανότητας 407
8.7. Επιλογή μοντέλου 409
8.7.1. Συνάρτηση αυτοσυσχέτισης 409
8.7.2. Συνάρτηση μερικής αυτοσυσχέτισης 411
8.7.3. Διαγνωστικό τεστ 413
8.7.4. Κριτήρια επιλογής μοντέλου 413
8.7.5. Παράδειγμα: Μοντελοποίηση Τριμηνιαίου Διαθέσιμου Εισοδήματος 414
8.8. Πρόβλεψη με χρήση μοντέλων APCC 417
8.8.1. Βέλτιστη προγνωστική συνάρτηση 418
8.8.2. Ακρίβεια πρόβλεψης 421
8.9. Παράδειγμα: Θεωρία προσδοκιών για τη δομή του όρου 424
8.10. Αυτοπαλινδρομική υπό όρους ετεροσκεδαστικότητα (ACH) 430
8.10.1. AGC G-και OARU G-model 431
8.10.2. Εκτίμηση και πρόβλεψη 436
8.10.3. Παράδειγμα: αστάθεια στις ημερήσιες συναλλαγματικές ισοτιμίες 438
8.11. Τι γίνεται με τα πολυδιάστατα μοντέλα; 442
Ασκήσεις 443
9. Μοντέλα πολυμεταβλητών χρονοσειρών 447
9.1. Δυναμικά μοντέλα με σταθερές μεταβλητές 449
9.2. Μοντέλα με μη στάσιμες μεταβλητές 453
9.2.1. Εσφαλμένες παλινδρομήσεις 453
9.2.2. Συνένταξη 456
9.2.3. Μηχανισμοί συνολοκλήρωσης και διόρθωσης υπολειμμάτων 461
9.3. Παράδειγμα: Μακροχρόνια ισοτιμία δυναμικής αγοραστικής δύναμης (Μέρος 2) 463
9.4. Διανυσματικά μοντέλα αυτόματης παλινδρόμησης 467
9.5. Συνολοκλήρωση: Πολυμεταβλητή Υπόθεση 471
9.5.1. Συνολοκλήρωση σε διανυσματικά αυτοπαλινδρομικά μοντέλα 472
9.5.2. Παράδειγμα: Συνολοκλήρωση σε αυτοπαλινδρομικό μοντέλο διμεταβλητών διανυσμάτων 475
9.5.3. Δοκιμή συνολοκλήρωσης 476
9.5.4. Παράδειγμα: Μακροχρόνια ισοτιμία δυναμικής αγοραστικής δύναμης (Μέρος 3) 480
9.6. Παράδειγμα: Ζήτηση χρήματος και πληθωρισμός 483
9.7. Τελικές παρατηρήσεις 492
Ασκήσεις 493
10. Μοντέλα που βασίζονται σε δεδομένα πίνακα 496
10.1. Οφέλη από δεδομένα πίνακα 497
10.1.1. Αποδοτικότητα της εκτίμησης παραμέτρων 499
10.1.2. Αναγνώριση παραμέτρου 501
10.2. Στατικό γραμμικό μοντέλο 503
10.2.1. Σταθερά εφέ μοντέλο 503
10.2.2. Μοντέλα τυχαίων εφέ 507
10.2.3. Διορθωμένα εφέ ή τυχαία; 511
10.2.4. Ποιότητα προσαρμογής δεδομένων σύμφωνα με το μοντέλο 514
10.2.5. Εναλλακτικές εκτιμήσεις της μεθόδου όργανων μεταβλητών 516
10.2.6. Εναλλακτικές δομές υπολειμμάτων 519
10.2.7. Έλεγχος για ετεροσκεδαστικότητα και αυτοσυσχέτιση 521
10.3. Παράδειγμα: Ατομικός μισθός Επεξήγηση 524
10.4. Dynamic Linear Models 528
10.4.1. Αυτοπαλινδρομικό μοντέλο δεδομένων πίνακα 528
10.4.2. Δυναμικά μοντέλα με εξωγενείς μεταβλητές 535
10.4.3. Unit Roots and Cointegration 537
10.5. Παράδειγμα: ελαστικότητα ζήτησης εργασίας ως προς τους μισθούς 539
10.6. Μοντέλα με περιορισμένες εξαρτημένες μεταβλητές 542
10.6.1. Μοντέλα δυαδικής επιλογής 543
10.6.2. Μοντέλο Logit με σταθερά εφέ 545
10.6.3. Μοντέλο Probit με τυχαία εφέ 547
10.6.4. Tobit μοντέλα 549
10.6.5. Δυναμική και πρόβλημα αρχικών συνθηκών 550
10.7. Ελλιπή δεδομένα πίνακα και μεροληψία επιλεκτικότητας 553
10.7.1. Εκτίμηση με δεδομένα που λείπουν τυχαία 555
10.7.2. Μεροληψία δειγματοληψίας και μερικές απλές δοκιμές 557
10.7.3. Εκτίμηση με μη τυχαία στοιχεία που λείπουν 561
Ασκήσεις 562
Α. Διανύσματα και πίνακες 567
Α. 1. Ορολογία 567
Α2. Ενέργειες με πίνακες 568
Ο Α.Ζ. Ιδιότητες διανυσμάτων και πινάκων 570
Α.4. Αντίστροφοι πίνακες 571
Α.5. Idempotent μήτρες 572
Α.6. Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα 573
Α.7. Διαφοροποίηση 575
Α.8. Ορισμένες πράξεις μήτρας που σχετίζονται με τα ελάχιστα τετράγωνα 575
Β. Θεωρία στατιστικών και θεωρία κατανομών 578
8.1. Διακριτές τυχαίες μεταβλητές 578
8.2. Συνεχείς τυχαίες μεταβλητές 579
8.3. Προσδοκία και στιγμές 581
8.4. Πολυμεταβλητές κατανομές 582
8.5. Κατανομές υπό όρους 584
8.6. Κανονική κατανομή 586
8.7. Διανομές που σχετίζονται με την κανονική διανομή 589
Λογοτεχνία 592
Ευρετήριο θεμάτων 605